大義宮所奉祀的主神為文衡聖帝，文衡聖帝是關公的文身造型神明，若以武身造型奉祀則尊稱為關帝爺。竹灣村裡一直流傳著許多有關文衡聖帝顯靈的故事。 據說清法戰爭時，法軍以猛烈的砲火攻打澎湖，當時文衡聖帝顯靈，為保護竹灣地區居民，大腳一踢，把大砲踢開，避開了戰火侵襲，讓竹灣村安然無恙地躲過一場 血光之災。
此外，大義宮的地下室別有洞天，是座以硓𥑮石建造的地下龍宮，珍藏鯨骨和許多魚、貝類等珍貴樣本。內部還有一個水池，有多隻海龜悠遊其中，是遊客必訪之處。
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